1. மாற்ற விகிதம் (ROC) காட்டி மேலோட்டம்
தி மாற்ற விகிதம் (ROC) ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் விலையில் ஏற்படும் சதவீத மாற்றத்தை அளவிட நிதிச் சந்தைகளில் பயன்படுத்தப்படும் வேக அடிப்படையிலான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டியாகும். இது முதன்மையாக விலை இயக்கங்களின் வேகத்தைக் கண்டறியப் பயன்படுகிறது, இது ஒரு போக்கின் வலிமை மற்றும் திசை இரண்டையும் குறிக்கிறது. விலைகள் மாறும் விகிதத்தைக் கணக்கிடுவதன் மூலம், ROC காட்டி உதவுகிறது traders சாத்தியமான தலைகீழ் மாற்றங்கள், முறிவுகள் அல்லது போக்கு தொடர்ச்சிகளை எதிர்பார்க்கிறது.
ROC ஒரு எளிய கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது: இது ஒரு பாதுகாப்பின் தற்போதைய விலையை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முந்தைய விலையுடன் ஒப்பிடுகிறது. முடிவு ஒரு சதவீதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது, இது நேர்மறையாக இருக்கலாம் (மேல்நோக்கிய விலை நகர்வைக் குறிக்கிறது) அல்லது எதிர்மறையாக (கீழ்நோக்கிய இயக்கத்தைக் குறிக்கிறது). இந்த காட்டி பல்துறை, உட்பட பல்வேறு சந்தைகளில் பொருந்தும் பங்குகள், forex, மற்றும் பொருட்கள், மற்றும் மற்றவற்றுடன் சேர்த்து பயன்படுத்தலாம் தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு மேலும் விரிவான சந்தை பகுப்பாய்வுக்கான கருவிகள்.
Tradeசாத்தியமான போக்கு மாற்றங்களைக் கண்டறிய, விலையுடன் கூடிய வேறுபாடுகளுக்கு rs அடிக்கடி ROC ஐப் பயன்படுத்துகிறது. விலை மற்றும் ROC காட்டி எதிரெதிர் திசைகளில் நகரும் போது ஒரு வேறுபாடு ஏற்படுகிறது, இது போக்கு வேகத்தை பலவீனப்படுத்துவதற்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம். மேலும், ROC ஆனது சந்தையில் அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக விற்கப்படும் நிலைமைகளை அடையாளம் காணவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, இருப்பினும் இது பொதுவாக அதன் முதன்மை செயல்பாடு அல்ல.
முக்கிய பண்புகள்:
- காட்டி வகை: உந்தம்
- இதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது: போக்கு வலிமை மற்றும் திசையை கண்டறிதல், சாத்தியமான தலைகீழ் மாற்றங்கள், பிரேக்அவுட்கள் மற்றும் தொடர்ச்சிகளைக் கண்டறிதல்
- பொருந்தக்கூடிய சந்தைகள்: பங்குகள், Forex, பொருட்கள், முதலியன
- காலவரையறைகள்: பல்துறை, ஆனால் பொதுவாக குறுகிய மற்றும் நடுத்தர கால காலக்கெடுவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது
- வழக்கமான பயன்பாடு: விரிவான பகுப்பாய்விற்கான மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து
2. ROC காட்டி கணக்கீடு
என்ற கணக்கீடு மாற்ற விகிதம் (ROC) காட்டி ஒரு நேரடியான செயல்முறை, அனுமதிக்கிறது tradeஅதை திறம்பட பயன்படுத்த அனைத்து மட்டங்களிலும் உள்ள ஆர்.எஸ். ROC பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது:
ROC = ((தற்போதைய விலை – விலை n காலங்களுக்கு முன்பு) / விலை n காலங்களுக்கு முன்பு) * 100
எங்கே:
- தற்போதைய விலை: சொத்தின் சமீபத்திய இறுதி விலை.
- விலை n காலங்களுக்கு முன்பு: சொத்தின் இறுதி விலை n தற்போதைய விலைக்கு முந்தைய காலகட்டங்கள்.
இந்த சூத்திரம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காலத்தில் சொத்தின் விலை மாறிய விகிதத்தைக் குறிக்கும் சதவீத மதிப்பை வெளியிடுகிறது. நேர்மறை ROC மதிப்பு மேல்நோக்கிய விலைப் போக்கைக் குறிக்கிறது, எதிர்மறை மதிப்பு கீழ்நோக்கிய போக்கைக் குறிக்கிறது.
2.1 படி-படி-படி கணக்கீடு எடுத்துக்காட்டு
ஒரு நடைமுறை உதாரணத்திற்கு, 10 நாள் காலப்பகுதியில் ஒரு பங்குக்கான ROC ஐக் கணக்கிடுவோம்:
- தற்போதைய இறுதி விலையைத் தீர்மானிக்கவும், $105 எனக் கூறவும்.
- 10 நாட்களுக்கு முந்தைய இறுதி விலையைக் கண்டறியவும், உதாரணமாக, $100.
- ROC சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தவும்:
ROC = ((105 – 100) / 100) * 100 = 5%
இந்த முடிவு கடந்த 5 நாட்களில் பங்குகளின் விலை 10% அதிகரித்துள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.
2.2 பொருத்தமான காலத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பது
ROC கணக்கீட்டிற்கான 'n' காலங்களைத் தேர்ந்தெடுப்பது ஒரு முக்கியமான முடிவாகும் trader இன் உத்தி மற்றும் ஆர்வத்தின் காலக்கெடு:
- குறுகிய காலம் traders சமீபத்திய விலை நகர்வுகளை அதிக உணர்திறனுடன் படம்பிடிக்க, 5-15 காலங்கள் போன்ற சிறிய 'n' ஐ தேர்வு செய்யலாம்.
- நீண்ட கால traders விலை போக்குகள் பற்றிய பரந்த கண்ணோட்டத்திற்கு, 20-200 காலங்கள் போன்ற பெரிய 'n' ஐ தேர்வு செய்யலாம்.
கால எண்ணை சரிசெய்தல் அனுமதிக்கிறது tradeவெவ்வேறு காலகட்டங்கள் சந்தை இயக்கவியலில் வெவ்வேறு நுண்ணறிவுகளை வழங்கும் என்பதால், ROCயை அவற்றின் குறிப்பிட்ட வர்த்தக பாணி மற்றும் நோக்கங்களுக்கு ஏற்ப மாற்றுகிறது.
| படி | விவரம் |
| 1. தற்போதைய மற்றும் கடந்த கால விலைகளை அடையாளம் காணவும் | தற்போதைய விலை மற்றும் n காலகட்டங்களுக்கு முந்தைய விலை இரண்டையும் தீர்மானிக்கவும். |
| 2. ROC ஃபார்முலாவைப் பயன்படுத்தவும் | ROC சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி சதவீத மாற்றத்தைக் கணக்கிடுங்கள். |
| 3. முடிவை விளக்கவும் | நேர்மறை ROC ஒரு மேல்நோக்கிய போக்கைக் குறிக்கிறது, அதே சமயம் எதிர்மறை ROC கீழ்நோக்கிய போக்கைக் குறிக்கிறது. |
| 4. கால எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் | உத்தேசிக்கப்பட்ட வர்த்தக உத்தி (குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால) அடிப்படையில் 'n' காலங்களைத் தேர்வு செய்யவும். |
3. வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் அமைப்பதற்கான உகந்த மதிப்புகள்
க்கு உகந்த மதிப்புகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது மாற்ற விகிதம் (ROC) பயனுள்ள சந்தை பகுப்பாய்விற்கு காட்டி முக்கியமானது. இந்த மதிப்புகள் காலவரையறையைப் பொறுத்து மாறுபடும் a trader கவனம் செலுத்துகிறது. அதிக சத்தம் அல்லது அதிக பின்னடைவு சமிக்ஞைகளைத் தவிர்க்க துல்லியத்துடன் பதிலளிக்கும் தன்மையை சமநிலைப்படுத்துவதே முக்கியமானது.
3.1 குறுகிய கால வர்த்தகம்
குறுகிய காலத்திற்கு tradeநாள் போன்ற ரூ traders அல்லது சில நாட்கள் பதவியில் இருப்பவர்கள்:
- பரிந்துரைக்கப்பட்ட ROC காலம்: 5-15 நாட்கள்.
- காரண விளக்கம்: குறுகிய காலங்கள் விரைவான சமிக்ஞைகளை வழங்குகின்றன, குறுகிய கால விலை நகர்வுகளை திறம்பட பிடிக்கின்றன.
- கருத்தில்: பதிலளிக்கும் போது, இந்த அமைப்புகள் சந்தை இரைச்சல் காரணமாக தவறான சமிக்ஞைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
3.2 நடுத்தர கால வர்த்தகம்
நடுத்தர கால tradeபல வாரங்கள் அல்லது மாதங்கள் பதவிகளை வகிக்கும் rs, பின்வரும் அமைப்புகளை மிகவும் பொருத்தமானதாகக் காணலாம்:
- பரிந்துரைக்கப்பட்ட ROC காலம்: 20-60 நாட்கள்.
- காரண விளக்கம்: இந்த காலகட்டங்கள் ஒரு சமநிலையைத் தாக்குகின்றன, அதிக பின்னடைவு இல்லாமல் அடிப்படைப் போக்கைப் பற்றிய தெளிவான பார்வையை வழங்குகின்றன.
- கருத்தில்: சிக்னல்கள் குறைவாக அடிக்கடி இருக்கும் ஆனால் பொதுவாக குறுகிய காலக்கெடுவை விட நம்பகமானவை.
3.3 நீண்ட கால வர்த்தகம்
நீண்ட கால முதலீட்டாளர்களுக்கு அல்லது tradeபல மாதங்கள் முதல் ஆண்டுகள் வரை பதவியில் இருப்பவர்கள்:
- பரிந்துரைக்கப்பட்ட ROC காலம்: 100-200 நாட்கள்.
- காரண விளக்கம்: நீண்ட காலங்கள் குறுகிய கால ஏற்ற இறக்கங்களை மென்மையாக்குகிறது, முக்கிய போக்குகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது.
- கருத்தில்: சிக்னல்கள் மிகவும் மெதுவாக இருக்கும், ஆனால் அவை நீண்ட கால போக்குகளுக்கு அதிக நம்பகத்தன்மையை வழங்குகின்றன.
3.4 சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப சரிசெய்தல்
இவை ஆரம்ப புள்ளிகள் மற்றும் சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் தனிநபர்களுக்கு ஏற்ப சரிசெய்யப்பட வேண்டும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம் வர்த்தக உத்திகள். வெவ்வேறு சொத்து வகுப்புகளுக்கு உகந்த முடிவுகளுக்கு இந்த அமைப்புகளில் சரிசெய்தல் தேவைப்படலாம்.
| வர்த்தக கால | பரிந்துரைக்கப்பட்ட ROC காலம் | காரண விளக்கம் | கருத்தில் |
| குறுகிய கால வர்த்தகம் | 5-15 நாட்கள் | சந்தை மாற்றங்களுக்கு விரைவான பதில் | உயர் ஆபத்து தவறான சமிக்ஞைகள் |
| நடுத்தர கால வர்த்தகம் | 20-60 நாட்கள் | பொறுப்புணர்வு மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்கு இடையே சமநிலை | குறைவான சமிக்ஞைகள், ஆனால் பொதுவாக மிகவும் துல்லியமானது |
| நீண்ட கால வர்த்தகம் | 100-200 நாட்கள் | முக்கிய போக்குகளில் கவனம் செலுத்துங்கள் | பதிலளிப்பதில் தாமதம், ஆனால் நீண்ட கால போக்குகளுக்கு மிகவும் நம்பகமானது |
4. ROC காட்டி விளக்கம்
விளக்குவது மாற்ற விகிதம் (ROC) வர்த்தக உத்திகளில் திறம்பட பயன்படுத்துவதற்கு காட்டி முக்கியமானது. ROC இன் முதன்மை செயல்பாடு, ஒரு பாதுகாப்பின் விலை மாறும் வேகத்தைக் காட்டுவதன் மூலம் வேகத்தைக் குறிப்பதாகும். ROC விளக்கத்தின் முக்கியமான அம்சங்கள் இங்கே:
4.1 போக்கு வலிமையை அடையாளம் காணுதல்
ஒரு போக்கின் வலிமையை மதிப்பிடுவதற்கு ROC காட்டி குறிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும். முக்கிய பரிசீலனைகள் அடங்கும்:
- மேல்நோக்கிய வேகம்: ஒரு நேர்மறை ROC மதிப்பு, குறிப்பாக காலப்போக்கில் அதிகரிக்கும் மதிப்பு, வலுவான மேல்நோக்கிய வேகத்தைக் குறிக்கிறது.
- கீழ்நோக்கிய உந்தம்: எதிர்மறையான ROC, குறிப்பாக குறைவது, வலுவான கீழ்நோக்கிய வேகத்தைக் குறிக்கிறது.
- தேக்கம்: பூஜ்ஜியத்தைச் சுற்றியுள்ள ஒரு ROC மதிப்பு வேகம் இல்லாததைக் குறிக்கிறது, ஒருங்கிணைக்கும் அல்லது திசையற்ற சந்தையைக் குறிக்கிறது.
4.2 ஸ்பாட்டிங் டிரெண்ட் ரிவர்சல்கள்
ROC சாத்தியமான போக்கு மாற்றங்களைக் கண்டறிவதில் கருவியாக இருக்கும்:
- புல்லிஷ் ரிவர்சல்: எதிர்மறை ROC இலிருந்து நேர்மறை ROC க்கு மாறுவது ஒரு நேர்மறை மாற்றத்தைக் குறிக்கலாம்.
- பேரிஷ் தலைகீழ்: நேர்மறை ROC இலிருந்து எதிர்மறை ROC க்கு மாறுவது ஒரு முரட்டுத்தனமான தலைகீழ் மாற்றத்தைக் குறிக்கலாம்.
4.3 மாறுபட்ட பகுப்பாய்வு
ROC மற்றும் சொத்தின் விலை ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு பெரும்பாலும் முக்கியமான நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது:
- புல்லிஷ் டைவர்ஜென்ஸ்: விலை ஒரு புதிய குறைவை உருவாக்கும் போது நிகழ்கிறது, ஆனால் ROC அதிகக் குறைவை ஏற்படுத்துகிறது, இது ஒரு நேர்மறை மாற்றத்தை சமிக்ஞை செய்யும்.
- கரடி வேறுபாடு: விலை புதிய உயர்வை உருவாக்கும் போது நிகழ்கிறது, ஆனால் ROC குறைந்த உயர்வை உருவாக்குகிறது, இது ஒரு முரட்டுத்தனமான மாற்றத்தைக் குறிக்கும்.
4.4 அதிகமாக வாங்கப்பட்ட மற்றும் அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிபந்தனைகள்
அதன் முதன்மை செயல்பாடு இல்லாவிட்டாலும், ROC அதிகமாக வாங்கப்பட்ட மற்றும் அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைமைகளை அடையாளம் காணவும் பயன்படுத்தப்படலாம்:
- அதிகமாக வாங்கப்பட்டது: மிக உயர்ந்த ROC மதிப்புகள், ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டதாகக் கூறலாம், மேலும் ஒரு தலைகீழ் மாற்றம் உடனடியாக இருக்கலாம்.
- அதிகமாக விற்கப்பட்டது: மிகக் குறைந்த ROC மதிப்புகள் அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலையைக் குறிக்கலாம், இது ஒரு நேர்மறை மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
| அம்சம் | விளக்கம் |
| நேர்மறை ROC மதிப்பு | மேல்நோக்கிய வேகத்தைக் குறிக்கிறது; காலப்போக்கில் அதிகரித்தால் வலிமையானது. |
| எதிர்மறை ROC மதிப்பு | கீழ்நோக்கிய வேகத்தை பரிந்துரைக்கிறது; காலப்போக்கில் குறைந்தால் வலிமையானது. |
| பூஜ்ஜியத்தை சுற்றி ROC | வலுவான வேகம் இல்லாததைக் குறிக்கிறது; சாத்தியமான ஒருங்கிணைப்பு. |
| Bullish/Bearish Reversal | எதிர்மறையிலிருந்து நேர்மறை (புல்லிஷ்) அல்லது நேர்மறை எதிர்மறை (பேரிஷ்) ROC க்கு மாற்றவும். |
| விலகுதல் | விலையும் ROCயும் வேறுபடும் போது பொலிஷ் அல்லது பேரிஷ் சிக்னல்கள். |
| அதிகமாக வாங்கப்பட்ட/அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிபந்தனைகள் | மிக அதிக அல்லது குறைந்த ROC மதிப்புகள் சாத்தியமான மாற்றங்களை சமிக்ஞை செய்யலாம். |
5. ROC காட்டி மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைத்தல்
ஒருங்கிணைத்தல் மாற்ற விகிதம் (ROC) மற்ற தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளுடன் காட்டி அதன் செயல்திறனை மேம்படுத்தலாம் மற்றும் சந்தை பகுப்பாய்விற்கு மிகவும் வட்டமான அணுகுமுறையை வழங்க முடியும். சில பொதுவான மற்றும் பயனுள்ள சேர்க்கைகள் இங்கே:
5.1 ROC மற்றும் நகரும் சராசரிகள்
ROC ஐ நகரும் சராசரிகளுடன் இணைப்பது போக்குகள் மற்றும் சாத்தியமான மாற்றங்களை உறுதிப்படுத்த உதவும்:
- போக்கு உறுதிப்படுத்தல்: பூஜ்ஜியத்திற்கு மேல் ஒரு ROC, மேலே உள்ள விலையுடன் இணைந்து சராசரியாக நகர்கிறது (50-நாள் அல்லது 200-நாள் MA போன்றவை) மேல்நோக்கிய போக்கை உறுதிப்படுத்த முடியும்.
- தலைகீழ் சமிக்ஞைகள்: ROC, பூஜ்ஜியத்திற்குக் கீழே கடக்கும் போது, விலை நகரும் சராசரிக்குக் கீழே கடக்கும் போது, அது ஒரு முரட்டுத்தனமான மாற்றத்தைக் குறிக்கலாம்.
5.2 ROC மற்றும் ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் இன்டெக்ஸ் (RSI)
உடன் ROC ஐப் பயன்படுத்துதல் ஒப்புமை வலிமை குறியீடு (RSI,) அதிகமாக வாங்கப்பட்ட அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைமைகளைக் கண்டறிவதில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்:
- அதிகமாக வாங்கிய நிபந்தனைகள்: 70க்கு மேல் உள்ள RSI உடன் இணைந்த மிக உயர்ந்த ROC, அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட சந்தையைக் குறிக்கும்.
- அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிபந்தனைகள்: மிகக் குறைந்த ROC மற்றும் 30க்குக் குறைவான RSI ஆகியவை அதிகமாக விற்கப்பட்ட சந்தையைப் பரிந்துரைக்கலாம்.
5.3 ROC மற்றும் பொலிங்கர் பட்டைகள்
ROC உடன் இணைக்கப்படலாம் போலிங்கர் அடையாளம் காண பட்டைகள் ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் சாத்தியமான முறிவுகள்:
- நிலையற்ற தன்மை பகுப்பாய்வு: மேல் பொலிங்கர் பேண்டைத் தொடும் விலையுடன் கூடிய உயர் ROC, அதிக ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் அதிக விலைக்கு வாங்கப்பட்ட நிலைமைகளைக் குறிக்கும்.
- பிரேக்அவுட் சிக்னல்கள்: ஒரு பொலிங்கர் பேண்ட் மூலம் விலை உடைப்புடன் இணைந்து ROC இல் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் வலுவான போக்கு அல்லது பிரேக்அவுட்டைக் குறிக்கலாம்.
5.4 ROC மற்றும் தொகுதி குறிகாட்டிகள்
ஆன்-பேலன்ஸ் வால்யூம் (OBV) போன்ற வால்யூம் குறிகாட்டிகளுடன் ROC ஐ இணைப்பது போக்குகளின் வலிமையை சரிபார்க்கலாம்:
- முன்னேற்றங்களை உறுதிப்படுத்துதல்: அதிகரித்து வரும் ROC மற்றும் உயரும் OBV ஆகியவை ஏற்றத்தின் வலிமையை உறுதிப்படுத்த முடியும்.
- சரிவுகளை சரிபார்த்தல்: ROC குறைவதும் OBV குறைவதும் சரிவின் வேகத்தை சரிபார்க்கலாம்.
| சேர்க்கை | நோக்கம் | முக்கிய காட்டி இடைச்செருகல் |
| ROC மற்றும் நகரும் சராசரிகள் | போக்குகள் மற்றும் மாற்றங்களை உறுதிப்படுத்தவும் | நகரும் சராசரிகளுடன் தொடர்புடைய விலையுடன் ROC |
| ROC மற்றும் RSI | அதிகமாக வாங்கப்பட்ட/அதிகமாக விற்கப்பட்ட நிலைமைகளைக் கண்டறியவும் | RSI நிலைகளுடன் இணைந்து ROC உச்சநிலைகள் |
| ROC மற்றும் பொலிங்கர் பட்டைகள் | நிலையற்ற தன்மை மற்றும் முறிவுகளை அடையாளம் காணவும் | பொலிங்கர் பேண்டுகள் தொடர்பான விலையுடன் கூடிய ROC |
| ROC மற்றும் தொகுதி குறிகாட்டிகள் | போக்கு வலிமையை சரிபார்க்கவும் | தொகுதி இயக்கத்துடன் இணைந்து ROC |
6. ROC காட்டி இடர் மேலாண்மை
திறம்பட இடர் மேலாண்மை வர்த்தகத்தில் முக்கியமானது, மற்றும் மாற்ற விகிதம் (ROC) காட்டி இந்த செயல்முறையின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக இருக்கலாம். ROC, வேகத்தை அளவிடுவதன் மூலம், ஆபத்தை நிர்வகிப்பதற்கும் குறைப்பதற்கும் உதவும் நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறது. அதை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பது இங்கே:
6.1 ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை அமைத்தல்
ROC மேலும் தகவலை அமைப்பதில் உதவ முடியும் இழப்பை நிறுத்துங்கள் உத்தரவுகள்:
- தலைகீழ் புள்ளிகளை கண்டறிதல்: ROC இல் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம், உயர் புள்ளியில் இருந்து கூர்மையான சரிவு, சாத்தியமான தலைகீழ் புள்ளிகளை அடையாளம் காண பயன்படுத்தப்படலாம், அங்கு நிறுத்த-இழப்பு ஆர்டர்களை அமைக்கலாம்.
- டிரெயிலிங் ஸ்டாப்புகள்: ROC போக்கின் வலிமையைக் குறிப்பதால், விலை நகர்வுக்கான இடத்தை அனுமதிக்கும் அதே வேளையில், பின்தங்கிய நிறுத்தங்களைச் சரிசெய்யவும், லாபத்தைப் பாதுகாக்கவும் இதைப் பயன்படுத்தலாம்.
6.2 நிலை அளவு
ROC நிலை அளவீடு தொடர்பான முடிவுகளை பாதிக்கலாம், ஆபத்து வெளிப்பாட்டை நிர்வகிக்க உதவுகிறது:
- வலுவான போக்குகள்: வலுவான உந்தத்தின் காலங்களில் (அதிக ROC மதிப்புகள்), tradeபோக்கு வலிமையைப் பயன்படுத்தி rs நிலை அளவுகளை அதிகரிக்கலாம்.
- பலவீனமான போக்குகள்: மாறாக, பலவீனமான அல்லது நிச்சயமற்ற போக்குகளின் போது (குறைந்த ROC மதிப்புகள் அல்லது பூஜ்ஜியத்தை சுற்றி), நிலை அளவுகளைக் குறைப்பது ஆபத்தை நிர்வகிக்க உதவும்.
6.3 பல்வகைப்படுத்தல் உத்திகள்
பல்வேறு சொத்துக்களின் வேகத்தை கண்காணிக்க ROC பயன்படுத்தப்படலாம் பன்முகத்தன்மைக்கு:
- சொத்து ஒதுக்கீடு: வெவ்வேறு சொத்துக்களின் ROC மதிப்புகளை ஒப்பிடுவதன் மூலம், tradeஒத்த வேகமான சுயவிவரங்களைக் கொண்ட சொத்துக்களுக்கு அதிகமாக வெளிப்படுவதைத் தவிர்க்க rs தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை சரிசெய்யலாம்.
- சமநிலை போர்ட்ஃபோலியோக்கள்: பல்வேறு ROC குணாதிசயங்களைக் கொண்ட சொத்துக்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிசெய்வது, ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள அபாயத்தை சமப்படுத்தலாம்.
6.4 நேர உள்ளீடுகள் மற்றும் வெளியேறுதல்
நேரத்திற்கு ROC ஐப் பயன்படுத்துதல் trade உள்ளீடுகள் மற்றும் வெளியேறுதல் ஆகியவை இடர் மேலாண்மையின் ஒரு வடிவமாகவும் இருக்கலாம்:
- நுழைவு புள்ளிகள்: நுழைந்த tradeROC அதிகரிக்கும் வேகத்தைக் காட்டும் போது வலுவான சந்தை நகர்வுகளுடன் சீரமைக்க முடியும்.
- வெளியேறும் புள்ளிகள்: வெளியேறுகிறது tradeROC குறையத் தொடங்கும் போது, போக்கு மாற்றங்களால் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளைத் தவிர்க்க உதவும்.
| மூலோபாயம் | விண்ணப்ப | பெனிபிட் |
| ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்களை அமைத்தல் | ஸ்டாப்-லாஸ் பிளேஸ்மென்ட்டுக்கான சாத்தியமான தலைகீழ் புள்ளிகளை அடையாளம் காண ROC ஐப் பயன்படுத்துதல் | இழப்புகளைக் குறைத்து லாபத்தைப் பாதுகாக்கிறது |
| நிலை அளவு | ROC போக்கு வலிமையின் அடிப்படையில் நிலை அளவுகளை சரிசெய்தல் | சந்தை வேகத்திற்கு ஏற்ப இடர் வெளிப்பாட்டினை நிர்வகிக்கிறது |
| பல்வகைப்படுத்தல் உத்திகள் | அவர்களின் ROC பண்புகளின் அடிப்படையில் சொத்துக்களை ஒதுக்கீடு செய்தல் | போர்ட்ஃபோலியோ அபாயத்தை சமநிலைப்படுத்துகிறது |
| நேர உள்ளீடுகள் மற்றும் வெளியேறுதல் | நுழைவது அல்லது வெளியேறுவது tradeROC வேக மாற்றங்களின் அடிப்படையில் கள் | சீரமைக்கிறது tradeசந்தை வலிமையுடன், சாத்தியமான இழப்புகளைக் குறைக்கிறது |
7. விளம்பரம்vantageகள் மற்றும் ROC காட்டி வரம்புகள்
தி மாற்ற விகிதம் (ROC) காட்டி, அனைத்து தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவிகளைப் போலவே, அதன் தனித்துவமான பலம் மற்றும் பலவீனங்களைக் கொண்டுள்ளது. இவற்றைப் புரிந்துகொள்வது உதவும் traders தங்கள் சந்தை பகுப்பாய்வில் ROC ஐ மிகவும் திறம்பட பயன்படுத்துகிறது.
7.1 விளம்பரம்vantageROC காட்டியின் கள்
ROC பல நன்மைகளை வழங்குகிறது:
- புரிந்துகொள்வது எளிது: ROC இன் நேரடியான கணக்கீடு மற்றும் விளக்கம் அதை அணுகக்கூடியதாக ஆக்குகிறது tradeஅனைத்து அனுபவ நிலைகளின் rs.
- செயலாக்கம்: இது பல்வேறு சொத்து வகுப்புகளிலும் வெவ்வேறு சந்தை நிலைகளிலும் பயன்படுத்தப்படலாம், இது ஒரு நெகிழ்வான கருவியாக அமைகிறது tradeரூ.
- உந்த நுண்ணறிவு: என வேகக் காட்டி, இது விலை நகர்வுகளின் வேகம் மற்றும் வலிமை பற்றிய மதிப்புமிக்க தகவலை வழங்குகிறது, போக்கு அடையாளம் மற்றும் உறுதிப்படுத்தலுக்கு உதவுகிறது.
- ஆரம்ப சமிக்ஞைகள்: ROC சாத்தியமான போக்கு மாற்றங்களின் ஆரம்ப சமிக்ஞைகளை வழங்க முடியும், அனுமதிக்கிறது tradeஉடனடியாக பதிலளிக்க வேண்டும்.
7.2 ROC காட்டி வரம்புகள்
இருப்பினும், ROC க்கு சில வரம்புகள் உள்ளன:
- தவறான சமிக்ஞைகளுக்கு வாய்ப்புகள்: குறிப்பாக நிலையற்ற சந்தைகளில், ROC தவறான சமிக்ஞைகளை உருவாக்கலாம், தவறாக வழிநடத்தும் tradeரூ.
- பின்தங்கிய இயல்பு: கடந்த கால விலைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு, இது ஒரு பின்தங்கிய குறிகாட்டியாகும் மற்றும் எதிர்கால சந்தை நகர்வுகளை எப்போதும் துல்லியமாக கணிக்க முடியாது.
- சந்தை இரைச்சலுக்கு அதிகப்படியான எதிர்வினை: குறுகிய காலக்கட்டத்தில், ROC சிறிய விலை மாற்றங்களுக்கு மிகையாக செயல்படலாம், இது தவறான விளக்கங்களுக்கு வழிவகுக்கும்.
- உறுதிப்படுத்தல் தேவை: அதன் வரம்புகளைத் தணிக்க, ROC ஆனது உறுதிப்படுத்துவதற்காக மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.
